STRATEGY INTELLIGENCE · v1.41.0

Shadow Portfolio Allocator

Welche validierten Edges würden aktuell wie viel Risikobudget bekommen? Die Antwort wird beobachtet – niemals automatisch angewendet.

Lifecycle →

Shadow only.Gewichte sind simulierte Risikobudgets, keine Kapitalprozente. V1.41 verändert weder Paperdepots, Positionsgrößen, Strategiestatus noch Brokerorders.

ModusSHADOWkeine Anwendung

Verteilt–Risikobudget

Cash / Reserve–bewusst ungenutzt

Strategien–mit Gewicht > 0

Korrelations-Watch–noch ohne Eingriff

Letzter Freeze–1× täglich

HEUTIGE ENTSCHEIDUNG

Simuliertes Risikobudget

Lifecycle × Datenvertrauen × Drawdown-Bremse; danach feste Segment- und Strategie-Caps. Nicht genutztes Budget bleibt Cash.

SIMULATION ONLY

Allocator wird berechnet …

DIVERSIFIKATION

Segmentbudgets

Der Allocator darf fehlende Qualität in einem Segment nicht durch mehr Risiko in einem anderen Segment ersetzen.

FORWARD SHADOW TEST

Allocator vs. Gleichgewichtung

Beginnt mit v1.41.0 – keine rückwirkend erfundenen Entscheidungen.

NOCH KEINE HISTORIE

Allocator–forward only

Equal Weight–gleicher Cash-Anteil

Mehrwert–Allocator minus Equal

Intervalle0auswertbar

Nach dem zweiten eingefrorenen Tagesentscheid entsteht die erste echte Forward-Strecke.

Methodik & Schutzregeln

Keine Performance-Jagd7T-/30T-Rendite wird angezeigt, steuert das Gewicht in v1.41 aber nicht.

Korrelation erst beobachtenAb 10 gemeinsamen Tagen Warnung; selbst ab 30 Tagen noch keine automatische Gewichtsänderung in dieser Version.

20 % Cash MinimumUnbesetzte Segmentbudgets werden nicht umverteilt. Kein Edge = Cash ist eine gültige Entscheidung.

Forward statt RückrechnungHistorische Depotkurven werden genutzt, aber frühere Allocator-Entscheidungen werden nicht nachträglich konstruiert.