RESEARCH LAB v1.38.1
Strategien prüfen, bevor sie mehr Verantwortung bekommen
Nested Research mit getrenntem Development-Bereich, explizit gesperrtem Final Holdout, Pairwise-Challenger-Score, Mehrjahres-Validation und Regime-P&L je Segment. Research-only: keine freie KI-Mutation und keine automatische Live-Freigabe.
ORACLE RESEARCH FOUNDATION v1.44.0 + CHALLENGERS v1.43.0
Aus idealen Rückblick-Entscheidungen saubere Lernziele bauen
TradePilot erzeugt aus gespeicherten 1Day-Kerzen Research-Datensätze und bewertet vier vorab festgelegte Regel-Challenger in chronologischen Walk-forward-Fenstern. Keine Order, kein ML-Handel und keine automatische Promotion.
Der Scheduler bearbeitet einen manuell eingeplanten Lauf unabhängig von US-Handelszeiten. ETF/ETN, unvollständige Historien und bekannte doppelte Aktienklassen werden gefiltert. Historisch ausgeschiedene Aktien und vollständige Point-in-Time-Sektordaten folgen später.
| Lauf | Status | Zeitraum | Aktien | Features | Labels | Integrität | Export | Challenger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noch kein Oracle-Dataset-Lauf. | ||||||||
ORACLE CHALLENGER STRATEGIES v1.43.0
Chronologische Regelprüfung
Alle Scores verwenden ausschließlich Merkmale, die am jeweiligen Tagesabschluss vorlagen. Renditen sind durchschnittliche, sich überlappende Ereignisrenditen – kein behaupteter Portfolio-CAGR.
| Strategie | Horizont | Ø Rendite | vs. Equal Weight | vs. SPY netto | Oracle Capture | Top-Overlap | Rank-IC | Folds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noch keine Challenger-Auswertung. | ||||||||
ORACLE FORWARD-TEST v1.44.0 · REGEL v1.43.0 EINGEFROREN
Die beste Regel ab jetzt unter echten Folgekosten beobachten
Das virtuelle Konto wählt zehn Aktien nach der unveränderten Momentum-Regel aus und stellt sie alle 20 US-Handelstage neu zusammen. Entscheidungen gelten erst ab der nächsten Sitzung. Es werden niemals Broker- oder Paper-Orders erzeugt.
Der Langzeitimport lädt ausschließlich Tageskurse für 50 bereinigte US-Aktien und SPY. Der Scheduler bearbeitet ihn isoliert. Das bestehende Handelssystem und alle bisherigen Depots bleiben unverändert.
AKTUELLE ZUSAMMENSTELLUNG
LETZTE ENTSCHEIDUNGEN
| Entscheidung | Gültig ab | Aktien | Umschichtung | Kosten |
|---|---|---|---|---|
| Noch keine Entscheidung. | ||||
NEUE STUDIE
Hypothese an eine echte Strategy-Revision binden
STUDIEN
Research-Pipeline
| Studie | Strategie | Stufe | Letztes Experiment | ECHTES OOS / Score | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| Studien werden geladen … | |||||
STUDIENDETAIL
Research-Studie
NESTED RESEARCH & FINAL HOLDOUT v1.38.1
Challenger entwickeln, ohne den letzten Prüfblock zu verbrauchen
Outer Split: 80% Development + 20% Final Holdout. Innerhalb des Development-Bereichs laufen weiterhin echte 60/20/20-Segmente. Der Final Holdout wird beim Start nicht berechnet und kann später nur explizit geöffnet werden.
Für deine bestehende BTC-Studie wird der rückwirkende Holdout voraussichtlich als kontaminiert markiert, weil wir diesen Zeitraum in früheren Versionen bereits gesehen haben. Er bleibt diagnostisch nützlich, zählt aber nicht als unberührter Finalnachweis.
PROSPECTIVE FORWARD VALIDATION v1.38.1
Candidate einfrieren und nur noch neue Marktdaten zulassen
Der Startzeitpunkt, Strategy-Revision, Engine-Parameter und das Scanneruniversum werden kryptografisch eingefroren. Kein Bar vor dem Freeze darf in diese Prüfung einfließen. Die Auswertung wird täglich vom Scheduler aktualisiert und kann zusätzlich manuell angestoßen werden.
| ID | Freeze | Status | Baseline | Challenger | Δ Return | Trades | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noch keine prospektive Forward-Validation. | |||||||
REGIME CHALLENGER ENGINE v1.38.1
Eine Hypothese ändern – alles andere identisch lassen
Der Challenger verwendet exakt Zeitraum, Strategy-Revision, Config und eingefrorenes Universe des Referenzexperiments. Das Entry-Gate wirkt nur im Research-Replay; Paper/Live bleiben unverändert.
Empfohlener erster Versuch: nur SIDEWAYS sperren. HIGH erst separat testen, damit jede Änderung einzeln messbar bleibt.
Experimente
Die Tabellenrendite ist jetzt ausdrücklich die Rendite des unabhängigen OOS-Segments. Der Gesamtzeitraum wird in der Experimentdiagnose separat ausgewiesen.
| ID | Revision | Typ | OOS Return | OOS MaxDD | Gesamt-Trades | Score | Entscheidung | Diagnose |
|---|
EXPERIMENTDIAGNOSE
Experiment
Research-Variante & Datenhorizont
Nested Research & Final Holdout
Segment-Integrität
Train / Validation / Out-of-Sample
Relative Performance gegen Benchmark
Excess Return = Strategierendite minus Benchmarkrendite im exakt gleichen Zeitfenster. Das ist noch kein behauptetes CAPM-Alpha, sondern die transparente relative Performance.
Walk-Forward im OOS-Segment
| Fenster | Zeitraum | Return | MaxDD | Trades | Winrate | Status |
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Marktregime je Prüfsegment
Das Segment-Regime beschreibt weiterhin BTC/USD bei Krypto bzw. SPY bei US und zeigt Rohdaten-Grenzen, Start-/Endkurs und Datenlücken.
Strategy-P&L nach Regime
Jeder Trade wird ausschließlich mit bis zum Entry bekannten Benchmarkdaten klassifiziert (60 Tage rückblickend). So entsteht keine Zukunftsinformation im Regime-Label.
| Entry-Regime | Trades | Winrate | Ø Trade | P&L | Portfolio-Beitrag |
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Mehrjahres-Validation
Bei längeren Prüfzeiträumen wird der Horizont in bis zu fünf unabhängige Jahresblöcke zerlegt; jeder Block erhält wiederum echte 60/20/20-Segmente. Das letzte Fünftel jedes Blocks bleibt OOS.
| Block | Block-Zeitraum (OOS = letzte 20%) | OOS Return | Benchmark | Excess | Trades | Status |
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